Это происходит потому что модуль срабатывает по низкому уровню сигнала, а не по высокому. Можно заменить модуль на «правильный», можно переделать этот, но проще всего добавить пару строк в код:
Найти в начале кода строки:
pinMode(0, OUTPUT);
pinMode(1, OUTPUT);
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
и заменить их на:
digitalWrite(0,HIGH);
pinMode(0, OUTPUT);
digitalWrite(1,HIGH););
pinMode(1, OUTPUT);
digitalWrite(2,HIGH););
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(3,HIGH););
pinMode(3, OUTPUT);
0, 1, 2, 3 — это номера портов, замените на свои.
На модулях с другим количеством реле все аналогично, изменяется только количество портов вывода.